СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЦЕН НА ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Айдар Рафисович Биков

Аннотация


В статье рассматриваются современные методы прогнозирования цен на финансовые инструменты в условиях роста волатильности и усложнения структуры финансовых рынков. Исследуется эволюция подходов к прогнозированию: от фундаментального анализа и классических моделей оценки активов до эконометрических методов анализа временных рядов, включая регрессионные модели, ARIMA, GARCH и VAR, а также современных алгоритмов машинного обучения, в частности LSTM-моделей. Отдельное внимание уделено роли поведенческих факторов и применению методов обработки естественного языка (NLP) для анализа настроений инвесторов. Сделан вывод о целесообразности использования гибридных моделей прогнозирования, сочетающих эконометрические и нейросетевые методы.

Полный текст:

PDF

Литература


Безсмертная Е.Р., Колганова Е.А. Модификация трехфакторной модели Фамы-Френча и ее применение для оценки эффективности управления портфелями инвестиционных фондов России // Финансы: теория и практика. – 2023. – №27 (2). – С. 17-25.

Волохин Е. А., Сырыгин С.П. Влияние макроэкономических факторов на систематический риск российского фондового рынка // Социально-экономическое управление: теория и практика. - 2025. - №21 (1). - С. 18-28.

Macharia K., Atitwa E., Mugo D., Kawira M. Modeling Stock Price Trends and Volatility in Emerging Markets // International Journal of Applied and Advanced Science. – 2025. – Т. 12 (7). - С. 134-143.

Toma L.R. Exploring the Effectiveness of ARIMA and GARCH Models in Stock Price Forecasting // Revista de Management Comparativ Internațional. – 2023. – Т. 27. – № 3.

Бабешко Л.О. VAR-моделирование в программной среде R // Фундаментальные исследования. – 2021. – №3. – С. 7-11.

Алжеев А.В., Кочкаров Р.А. Сравнительный анализ прогнозных моделей ARIMA и LSTM на примере акций российских компаний // Современные методы исследования. – 2020. – №24 (1). – С. 14-23.

Миловидов В.Д. Настроения инвесторов и динамика фондового рынка: пути к прогнозированию цен на акции // Финансовые проблемы. – 2024. – № 4. – С. 72-87.

Шиболденков В.А., Тюрняев А.Н., Афанасьев К.М., Пресняков А.О. Анализ взаимной динамики котировок акций и тональности текстовых упоминаний в СМИ компании «OZON Holdings PLC» с применением корреляционного и сентимент-анализа // Финансы и управление. – 2025. – № 2.


Ссылки

  • На текущий момент ссылки отсутствуют.


(c) 2026 Айдар Рафисович Биков